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外汇局发征求意见稿 境外组织投资者展开外汇衍生品买卖应遵循这些规则

admin 2019-12-04 184人围观 ,发现0个评论

原标题:外汇局发征求定见稿,境外组织出资者展开外汇衍生品买卖应遵循这些规则

  11月14日,为合作做好国内债券商场对外开放,优化境外组织债券出资项下外汇危险处理,外汇局起草了《国家外汇处理局关于完善银行债券商场境外组织出资者外汇危险处理有关问题的告诉(征求定见稿)》,现向社会揭露征求定外汇局发征求意见稿 境外组织投资者展开外汇衍生品买卖应遵循这些规则见。

  定见稿提出,境外组织出资者展开外汇衍生品买卖应遵循以下规则:

  1、外汇衍生品敞口与外汇危险敞口具有合理的相关度。外汇危险敞口包含债券出资的本金、利息以及市值改变等。

  2、当债券出资发生改变而导致外汇危险敞口改变时,在五个作业日内对相应持有的外汇衍生品敞口进行调整。

  3、根据外汇危险处理的实际需求,可灵敏挑选反向平仓、全额或差额结算等买卖机制。平仓和差额结算币种可挑选人民币外币

  4、根据本告诉初次展开外汇衍生品买卖前,境外组织出资者应向银行外汇买卖中心提交恪守套期保值准则的书面许诺。

  国家外汇处理局关于完善银行间债券商场境外组织出资者外汇危险处理有关问题的告诉(征求定见稿)为推进外汇商场对外开放,进一步便当银行间债券商场境外组织出资者处理外汇危险,根据《中华人民共和国外汇处理条例》及相关规则,现就境外组织出资者参加境内外汇商场有关事项告诉如下:

  一、境外组织出资者能够运用境内人民币对外汇衍生产品(以下简称外汇衍生品),依照套期保值准则处理出资银行间债券商场发生的外汇危险敞口。本告诉所称境外组织出资者,是指契合《我国人民银行布告〔2016〕第3号》规则的各类境外组织出资者。

  二、境外银行类出资者能够挑选下列一种途径展开外汇衍生品买卖:

  (一)作为客户与境内银行直接买卖。

  (二)请求成为我国外汇买卖中心(以下简称外汇买卖中心)会员直接进入银行间外汇商场买卖。

  (三)请求成为外汇买卖中心会员经过主生意事务进入银行间外汇商场买卖。

  三、境外非银行类出资者能够挑选下列一种途径展开外汇衍生品买卖:

  (一)作为客户与境内银行直接买卖。

  (二)请求成为外汇买卖中心会员经过主生意事务进入银行间外汇商场买卖。

  四、境外组织出资者挑选本告诉第二条、第三条所列第一种途径的,应与不超越3家境内银行买卖,并将银行名单事前向外汇买卖中心存案;调整银行的,应事前向外汇买卖中心存案。

  五、境外组织出资者展开外汇衍生品买卖应遵循以下规则:

  (一)外汇衍生品敞口与外汇危险敞口具有合理的相关度。外汇危险敞口包含债券出资的本金、利息以及市值改变等。

  (二)当债券出资发生改变而导致外汇危险敞口改变时,在五个作业日内对相应持有的外汇衍生品敞口进行调整。

  (三)根据外汇危险处理的实际需求,可灵敏挑选反向平仓、全额或差额结算等买卖机制。平仓和差额结算币种可挑选人民币或外币。

  (四)根据本告诉初次展开外汇衍生品买卖前,境外组织出资者应向银行或外汇买卖中心提交恪守套期保值准则的书面许诺。

  六、境外组织出资者挑选本告诉第二条外汇局发征求意见稿 境外组织投资者展开外汇衍生品买卖应遵循这些规则、第三条所列第一种途径的,可根据套期保值需求,凭《国家外汇处理局关于境外组织出资者出资银行间债券商场有关外汇处理问题的告诉》(汇发〔2016〕12号)规则的事务挂号凭据,在结算署理行以外的其他境内银行开立专用外汇账户,专项用于处理外汇衍生品买卖项下的资金交割、损益处理、确保金处理等,但跨境资金收付应经过结算署理行完结。境外组织出资者与境内银行中止外汇衍生品买卖联系后,应及时关停在该行开立的专用外汇账户。

  七、境外组织出资者挑选银行间外汇商场直接入市形式或主生意形式的,应依照外汇买卖中心规则报送有关买卖信息。

  八、境内银行依照伊斯兰国本告诉第二条、第三条所列第一种途径为境外组织出资者处理事务的,应遵循以下规则:

  (一)依照外汇买卖中心规则每日报送境外组织出资者外汇衍生产品买卖信息。

  (二)作为对客户人民币外汇衍生产品事务向外汇局实行计算和陈述责任。

  (三)若运用本行内部买卖系统以外的第三方买卖系统、渠道或设备,应契合外汇局发征求意见稿 境外组织投资者展开外汇衍生品买卖应遵循这些规则我国人民银行关于金融基础设备的监管规则。

  九、外汇买卖中心应按本告诉要求,做好境外组织出资者买卖对手存案、会员入市、主生意事务和数据收集等商场服务和技能保证作业。

  十、境外组织出资者和境内银行违反本告诉规则,国家外汇处理局将依法采纳相应的监管办法。

  十一、本告诉自****起施行。《国家外汇处理局关于银行间债券商场境外组织出资者外汇危险处理有关问题的告诉》(汇发〔2017〕5号)一起废止。此前规则与本告诉不一致的,以本告诉为准。国家外汇处理局各分局、外汇处理部接到本告诉后,请及时4转发辖内有关金融组织。特此告诉。

(责任编辑:DF522)

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